Cách sử dụng đường moving average

     

——————————————————

Đường trung bình di động (đường MA) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính ra mức giá trung bình liên tục trong một khoảng thời gian. Giá trung bình này được tính trong một khoảng thời gian nhất định như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hay bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà đầu tư lựa chọn. Có rất nhiều ưu điểm của việc sử dụng đường MA trong quyết định đầu tư, cũng như nhiều kiểu đường MA để người dùng lựa chọn. Việc sử dụng đường MA rất phổ biến và có thể được điều chỉnh cho bất kỳ khung thời gian nào, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng đường moving average

Tại sao nên sử dụng đường MA?

Đường MA có thể giúp người dùng giảm những dao động trên biểu đồ giá. Quan sát đường MA giúp nắm bắt được xu hướng biến động giá. Đường MA dốc lên tương đương với giá đang đi lên, đường MA dốc xuống có nghĩa là giá đang giảm, đường MA nằm ngang tức là mức giá có khả năng…

Đường MA cũng được dùng để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự. Một đường MA 50 ngày, 100 ngày hay 200 ngày có xu hướng đi lên có thể tạo thành mức hỗ trợ như biểu đồ bên dưới. Đường MA tạo thành mức hỗ trợ như thế này giống như một mức sàn, giá cổ phiếu dao động ở trên đường MA đó. Với một đường MA xu hướng đi xuống tạo thành mức kháng cự sẽ giống như mức giá trần, một khi mức giá chạm đến điểm này sẽ bắt đầu giảm trở lại.

*

Giá cổ phiếu không phải luôn luôn tuân theo lý thuyết đường MA. Giá cổ phiếu có thể dao động vượt quá đường MA, có thể dừng lại, có thể bật ngược lại trước khi chạm đến đường MA.

Theo lý thuyết cơ bản, nếu mức giá ở bên trên đường MA tức là giá có xu hướng đi lên. Nếu như giá ở dưới đường MA, giá có xu hướng đi xuống. Những đường MA có thời gian khác nhau có thể có độ dài khác nhau, như thế một đường có thể biểu thị xu hướng đi lên trong khi một đường MA khác lại có xu hướng đi xuống.

Các kiểu đường MA:

Đường MA có thể có các cách tính khác nhau. Một đường SMA 5 ngày tính bằng cách lấy tổng giá cuối ngày của 5 ngày giao dịch gần nhất chia cho 5 để tạo thành một giá trung bình mới mỗi ngày. Đường MA là đường thẳng nối các giá trung bình này lại với nhau.

Một loại đường MA khác là đường EMA. Cách tính của đường EMA phức tạp hơn cách tính đường SMA bởi nó gắn tỷ trọng cho mức giá gần nhất. Khi đặt đường SMA 50 ngày và đường EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ bạn sẽ thấy rằng đường EMA phản ánh dao động giá nhanh hơn SMA do nó gắn tỷ trọng lớn hơn cho mức giá gần nhất.

Phần mềm biểu đồ và mô hình giao dịch được dùng để tính những đường MA này.

*

Không thể nói đường MA nào ưu việt hơn. Một đường EMA có thể hiệu quả đối với một cổ phiếu hoặc một thị trường tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi tại một thời kỳ khác thì đường SMA lại có hiệu quả hơn. Khung thời gian được chọn để vẽ đường MA cũng đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu quả sử dụng của đường MA đó.

Độ dài đường MA:

Độ dài thông thường của đường MA là 10, 20, 50, 100 và 200. Những độ dài này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào (phút, ngày, tuần…), phụ thuộc vào kỳ hạn giao dịch của nhà đầu tư.

Khung thời gian hay độ dài mà bạn chọn cho một đường MA, được gọi là giai đoạn kiểm lại, có thể ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của đường MA.

Một đường MA với khung thời gian ngắn sẽ nắm bắt dao động giá nhanh hơn so với đường MA trên thời gian dài. Trong bảng số liệu bên dưới, đường MA 20 ngày phản ánh dao động giá gần với dao động giá thực tế hơn là đường MA 100 ngày.

*

Một đường MA 20 ngày có thể có hiệu quả phân tích cao hơn đối với nhà đầu tư ngắn hạn vì nó theo sát dao động giá thực tế, và có độ trễ ít hơn so với đường MA dài hạn.

Xem thêm: Tỷ Số Lợi Ích / Chi Phí ( B/C Là Gì ? Công Thức Tính B/C « Bạn Có Biết

Độ trễ là thời gian để đường MA phát tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn. Như chúng ta đã biết, khi giá ở trên đường MA tức là giá đang có xu hướng tăng. Như thế khi giá rơi xuống qua đường MA, đó là tín hiệu cho sự đảo chiều. Một đường MA 20 ngày sẽ có nhiều tín hiệu đảo chiều hơn là đường MA 100 ngày.


Một đường MA có thế có bất kỳ độ dài nào, 15, 28, 89… Điều chỉnh đường MA để nó cung cấp tín hiệu chính xác hơn dựa trên dữ liệu quá khứ có thể giúp tạo ra tín hiệu tương lai hiệu quả hơn.

Chiến lược giao dịch – đường trung bình giao dịch giao nhau:

Giao dịch giao nhau là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất dựa trên đường MA. Loại đầu tiên là bắt chéo giá. Chiến lược này đã được đề cập đến trước đó, là chiến lược khi mà giá cắt đường MA phía trên hoặc phía dưới là tín hiệu cho sự thay đổi xu hướng giá.

*

Một chiến lược khác là kết hợp 2 đường MA trên một biểu đồ, một đường dài hơn và một đường ngắn hơn. Đường MA ngắn hơn cắt phía trên đường MA dài hơn biếu hiện xu hướng giá sẽ đi lên, đây là dấu hiệu nên mua vào. Điểm giao này gọi là “điểm cắt vàng”.

Đường MA ngắn hơn cắt phía dưới đường MA dài hơn biểu hiện xu hướng giá sẽ đi xuống, đây là dấu hiệu bán ra. Điểm giao này gọi là “điểm cắt chết”.

*

Nhược điểm:

Đường MA được tính dựa trên dữ liệu lịch sử, không có các yếu tố thể hiện sự dự báo. Vì thế hiệu quả của việc sử dụng đường MA rất khó đoán, có những thời kỳ thị trường sẽ chuyển động tuân theo nguyên lý về điểm hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch, tuy nhiên cũng có những thời kỳ, thị trường không tuân theo những điều này.

Một vấn để quan trọng là nếu giá dao động mạnh sẽ tạo ra rất nhiều tín hiệu giao dịch. Khi điều này xảy ra tốt nhất là nên dừng lại quan sát hoặc sử dụng chỉ số khác để xác định xu hướng rõ ràng hơn. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra đối với điểm giao MA, khi mà các đường MA trở nên lộn xộn trong một khoảng thời gian sẽ phát ra nhiều tín hiệu giao dịch.

Đường MA có hiệu quả trong điều kiện thị trường dao động có tính xu hướng rõ ràng, nhưng thường kém hiệu quả khi thị trường dao động mạnh.

Điều chỉnh khung thời gian có thể tạm thời giải quyết được vấn đề này, mặc dù có những thời điểm vấn đề này có thể xảy ra mà không liên quan đến khung thời gian bạn lựa chọn để vẽ đường MA.

Lời kết:

Một đường MA làm đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mượt các dao động giá và tạo thành một đường thẳng. Nhìn vào đường MA có thể nhận biết xu hướng giá dễ dàng hơn. Đường EMA phản ánh chuyển động giá nhanh hơn so với đường SMA. Trong một số trường hợp, đây là tín hiệu tốt, nhưng trong một số khác điều này có thể dẫn đến những tín hiệu sai lệch. Đường MA với thời kỳ kiểm lại ngắn (20 ngày) sẽ phản ánh chuyển động giá nhanh hơn so với đường MA với thời kỳ kiểm lại dài hơn (200 ngày). Điểm cắt đường MA cũng là một chiến lược phổ biến cho việc vào và thoát khỏi thị trường. Các đường MA cũng được dùng để xác đinh các điểm có khả năng là điểm kháng cự và hỗ trợ. Mặc dù những điểm này có thể được dùng để dự đoán xu thế tương lai, nhưng đường MA luôn luôn được xây dựng dựa trên dữ liệu quá khứ và phản ánh xu hướng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.

————————————————Quý vị cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Kelvin theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Cảm ơn Quý vị đã luôn quan tâm và gắn bó cùng Khainguyen Investment. Chúng tôi sẽ luôn luôn hoàn thiện để mang lại hiệu quả tốt nhất, hãy cập nhật thường xuyên các thông tin thị trường cùng Khainguyen Investment nhé !


Chuyên mục: Công nghệ tài chính